THOMAZ, Paulo Siga; MATTOS, Viviane Leite Dias de; NAKAMURA, Luiz Ricardo; KONRATH, Andréa Cristina; NUNES, Gérson dos Santos. Modelos GARCH em ações financeiras: um estudo de caso. Exacta, [S. l.], v. 18, n. 3, p. 626–648, 2020. DOI: 10.5585/exactaep.v18n3.10921. Disponível em: https://periodicos.uninove.br/exacta/article/view/10921. Acesso em: 17 jul. 2024.