Thomaz, Paulo Siga, Viviane Leite Dias de Mattos, Luiz Ricardo Nakamura, Andréa Cristina Konrath, e Gérson dos Santos Nunes. “Modelos GARCH Em ações Financeiras: Um Estudo De Caso”. Exacta 18, no. 3 (julho 10, 2020): 626–648. Acessado dezembro 22, 2024. https://periodicos.uninove.br/exacta/article/view/10921.