Impacto da volatilidade no preço do cimento Portland

Bianca Reichert; Adriano Mendonça Souza

doi:10.5585/exactaep.v18n3.10660

Authors

Bianca Reichert Universidade Federal de Santa Maria https://orcid.org/0000-0003-1741-5440
Adriano Mendonça Souza Universidade Federal de Santa Maria https://orcid.org/0000-0002-1562-2246

DOI:

https://doi.org/10.5585/exactaep.v18n3.10660

Keywords:

ARIMA models, ARCH models, Cement price.

Abstract

This paper aims to identify the best time series model to represent the autoregressive and oscillatory behavior of Portland 32 cement, ARIMA or ARCH model. The analysis was based on the national price and the southern region price. Data were collected in the Brazilian Chamber of Construction Industry from June 1994 to January 2018. The best model for the both series was ARCH (1,0). We concluded that when there is a shock in production or sale of national price cement will have a greater impact, while South region prices will vary in a smaller scale and for a longer period. This study provides information for decision making in cement stock and purchase control in sector stores as well as in construction companies.

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Author Biographies

Bianca Reichert, Universidade Federal de Santa Maria

Mestranda no curso de Pós-Graduação em Engenharia de Produção - UFSM.

Adriano Mendonça Souza, Universidade Federal de Santa Maria

Professor do Departamento de Estatística da UFSM.

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